Elemento importante del culto di S. Rocco a Montescaglioso è la presenza della Confraternita del Purgatorio o della Morte, la più antica del paese, che da sempre è incaricata della officiatura e custodia delle chiesa dedicata a S. Rocco. Sull’esempio della vita del Santo, le confraternite dedicate a S. Rocco, tra cui le più antiche risalirebbero al secolo XV, finalizavano le proprie attività all’assistenza dei malati e soprattutto degli appestati, alla sepoltura dei cadaveri specie quelli abbandonati durante le epidemie che si abbattevano sull’Europa. La confraternita del Purgatorio, già nella denominazione, segnala una delle principali attività svolta ovvero l’assistenza dei moribondi e la sepoltura soprattutto dei poveri. Fino agli inizi dell’ottocento i cimiteri come li conosciamo oggi non esistevano. A Montescaglioso fu realizzato tra il 1830 e l’Unità d’Italia. I luoghi di sepoltura erano nelle cripte delle chiese o in aree adiacenti i luoghi di culto. Alla chiesa di S. Rocco era annessa un’area per le sepolture dedicata probabilmente ai più poveri o ai malati vista la vicinanza al lazzaretto dell’Annunziata. Il costume utilizzato dalla confraternita richiama alcuni attributi iconografici di S. Rocco quali la mantella e la conchiglia del pellegrino. La mantella per la confraternita di Montescaglioso è color nero e la tunica bianca.